论文《基于布林线的外汇量化策略研究》

卡西莫多

        传统的手工外汇交易系统，交易员要时刻盯盘，在外汇这样的 24h 连续不间断的 市场中对体力消耗很大，而且交易者存在非理性因素往往使得策略没有严格贯彻而降 低策略的收益甚至于
       传统的手工外汇交易系统，交易员要时刻盯盘，在外汇这样的 24h 连续不间断的 市场中对体力消耗很大，而且交易者存在非理性因素往往使得策略没有严格贯彻而降 低策略的收益甚至于亏损，而且外汇市场对突发事件有着很快的冲击响应，不能实时 监控，容易错失良机。而量化交易是编译的交易程序模型由计算机连续不断的执行， 有着绝对的纪律性和极短的响应时间，使得量化交易在外汇市场有得天独厚的优势。 本文选取外汇市场上交易量最大的欧元兑美元货币对作为研究对象，将布林线模型与 量化交易结合建立一个趋势型量化交易模型。本文的主要研究是在布林线的基础之上， 加入了均线作为趋势判断的指标，结合百分比的仓位控制，以及引入相对位置指标作 为出场信号建立的交易模型。基本原理是利用布林线作为在统计意义上支撑压力位的 有效性，通过引入均线判断趋势，合理的仓位控制和出场参数控制风险，进而实现模 型的盈利。最后还通过了引入无均线模型和参数穷举优化的对比分析证明了模型本身 的稳定和有效性。本文结论如下：1.通过欧元兑美元货币对 2008-2018 年间历史数据对 本文的交易模型进行检验，结果是盈利比为 1.81，超过了 1.5，十年间取得了 15.9%年 复合收益率，最大回撤率 19.3％，表明此交易模型完全可以在外汇市场上获得良好的 应用效果。2.引入的移动平均线可以有效降低模型的风险和回撤，合理的参数选择能进 一步提升盈利性，但是稳定性有待进一步研究。3.尽管外汇市场体量大，历史悠久也并 非是一个完备，有效的市场，依然可以通过历史数据分析获得可观的收益，并且趋势 交易策略适用于外汇市场。